PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYSX с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с PCEF

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYSX или PCEF.

Корреляция

Корреляция между PHYSX и PCEF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYSX:

1.05

PCEF:

0.78

Коэф-т Сортино

PHYSX:

1.38

PCEF:

1.08

Коэф-т Омега

PHYSX:

1.25

PCEF:

1.19

Коэф-т Кальмара

PHYSX:

0.71

PCEF:

0.74

Коэф-т Мартина

PHYSX:

2.76

PCEF:

3.47

Индекс Язвы

PHYSX:

1.58%

PCEF:

2.99%

Дневная вол-ть

PHYSX:

4.08%

PCEF:

13.55%

Макс. просадка

PHYSX:

-19.86%

PCEF:

-38.64%

Текущая просадка

PHYSX:

-2.49%

PCEF:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 5.07% против 5.89% соответственно.

PHYSX

С начала года

-1.79%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-1.03%

1 год

4.24%

3 года

7.57%

5 лет

8.02%

10 лет

5.07%

PCEF

С начала года

1.55%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

1.22%

1 год

10.49%

3 года

8.08%

5 лет

8.56%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Invesco CEF Income Composite ETF

Сравнение комиссий PHYSX и PCEF

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
PHYSX
PIA High Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYSX и PCEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYSX c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и PCEF

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности PCEF в 8.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYSX
PIA High Yield Fund		8.04%7.65%7.42%8.23%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%6.32%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.74%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и PCEF

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и PCEF

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.67%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...