Сравнение PHYSX с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYSX показывает доходность -1.98%, а PCEF немного ниже – -2.05%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.99% соответственно.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и PCEF
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
PHYSX vs. PCEF — Ранг доходности на риск
PHYSX
PCEF
Сравнение PHYSX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.02 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.22 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.54 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и PCEF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и PCEF
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности PCEF в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и PCEF
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -38.64% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -10.94% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -24.25% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -38.64% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.65% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.51% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.32% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и PCEF
Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 5.24% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 7.18% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 13.56% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 11.44% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 13.25% | -9.16% |