PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYSX с DFGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHYSX (PIA High Yield Fund) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both mutual funds - PHYSX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PHYSX returned 5.34%/yr vs 3.81%/yr for DFGEX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PHYSX charges 0.86%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 3.81% соответственно.

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.48%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.34%

DFGEX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
10.77%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYSX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		7.93%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between PHYSX and DFGEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.29

The correlation between PHYSX and DFGEX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с PCEF
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH

Доходность на риск

PHYSX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.88

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.26

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

3.97

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

0.22

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.33

+1.30

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и DFGEX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и DFGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-42.67%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-9.04%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-17.37%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-32.78%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-42.67%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.42%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-9.65%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.57%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и DFGEX

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 0.81%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.45%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

8.64%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

11.68%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

16.27%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

17.71%

-13.61%

Сравнение комиссий PHYSX и DFGEX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и DFGEX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DFGEX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.77%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

PHYSX and DFGEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGEX has higher volatility (3.45%) compared to PHYSX (0.81%). In terms of maximum drawdown, PHYSX dropped -24.10% vs DFGEX's -42.67%.

PHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYSX и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор