PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с DFGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		0.86%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.29% соответственно.

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%

DFGEX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.40%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с PCEF
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH

Сравнение комиссий PHYSX и DFGEX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Доходность на риск

PHYSX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXDFGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.40

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.58

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

2.27

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGEX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.15

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.19

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.30

+1.32

Корреляция

Корреляция между PHYSX и DFGEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и DFGEX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DFGEX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		4.04%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и DFGEX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и DFGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-42.67%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-10.98%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-32.78%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-42.67%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-7.45%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-9.75%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.78%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и DFGEX

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

4.39%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

8.15%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

14.27%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

16.23%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

17.70%

-13.61%