PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIA High Yield Fund (PHYSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0079891638
CUSIP007989163
ЭмитентPIA Mutual Funds
Дата выпуска31 дек. 2010 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PHYSX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PHYSX с MFHVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIA High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
14.29%
PHYSX (PIA High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIA High Yield Fund показал доход в 9.15% с начала года и 14.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIA High Yield Fund составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.15%24.30%
1 месяц0.60%4.09%
6 месяцев5.20%14.29%
1 год14.38%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.11%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.31%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHYSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.65%0.50%1.65%-0.11%0.83%1.04%1.27%1.19%1.29%0.16%9.15%
20233.62%0.11%1.37%1.76%-0.66%2.48%1.61%0.59%-0.45%-1.56%3.60%3.08%16.52%
2022-1.57%-1.27%-0.82%-2.67%-1.85%-5.92%3.97%0.06%-3.98%2.31%0.64%-0.32%-11.17%
20210.73%1.14%0.90%1.08%0.30%1.35%0.31%0.50%0.34%-0.32%-0.99%1.82%7.35%
20201.15%-2.05%-14.17%1.34%6.00%4.09%3.67%2.16%0.00%0.75%4.11%2.28%8.03%
20193.47%1.70%0.89%1.94%-1.66%1.58%0.41%-0.66%0.88%-0.31%-0.20%2.45%10.89%
20180.82%-0.42%-0.21%0.16%-0.14%0.28%0.41%1.04%0.46%-1.50%-1.71%-1.93%-2.76%
20171.40%1.11%-0.20%0.99%1.32%-0.18%0.89%0.37%1.04%0.69%0.13%0.22%8.06%
2016-1.42%0.64%3.71%2.83%0.90%0.48%2.58%1.75%0.49%0.23%-0.20%1.74%14.52%
20150.04%2.40%0.07%1.28%0.57%-0.79%-0.22%-1.21%-1.80%1.85%-1.95%-1.64%-1.51%
20140.74%1.63%0.56%0.57%0.65%0.69%-0.89%0.93%-1.70%0.90%-0.46%-2.12%1.43%
20131.56%0.69%1.06%1.73%-0.10%-2.12%1.85%-0.28%0.83%1.87%0.50%-0.39%7.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHYSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHYSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA High Yield Fund (PHYSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PHYSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYSX, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYSX, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYSX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYSX, с текущим значением в 11.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYSX, с текущим значением в 58.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0058.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

PIA High Yield Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91
2.90
PHYSX (PIA High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIA High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.66$0.68$0.61$0.62$0.65$0.61$0.66$0.62$0.61$0.59$0.65

Дивидендный доход

7.52%7.40%8.23%6.13%6.30%6.61%6.52%6.39%6.10%6.41%5.82%6.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.00$0.57
2023$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.66
2022$0.04$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.12$0.05$0.05$0.05$0.05$0.68
2021$0.04$0.04$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.61
2020$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.62
2019$0.05$0.05$0.06$0.05$0.07$0.04$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.07$0.65
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.61
2017$0.03$0.06$0.09$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.66
2016$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.04$0.05$0.06$0.62
2015$0.04$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.61
2014$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.04$0.06$0.59
2013$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.04$0.06$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PHYSX (PIA High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIA High Yield Fund показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.86%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162
-13.47%6 янв. 2022 г.13014 июл. 2022 г.34628 нояб. 2023 г.476
-9.11%3 июн. 2015 г.17611 февр. 2016 г.6617 мая 2016 г.242
-7.05%11 мая 2011 г.1024 окт. 2011 г.656 янв. 2012 г.167
-5.44%3 окт. 2018 г.5927 дек. 2018 г.5315 мар. 2019 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIA High Yield Fund составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
3.92%
PHYSX (PIA High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)