PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
11.79%
MFHVX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


MFHVX

С начала года

9.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


MFHVXSPY
Коэф-т Шарпа5.312.69
Коэф-т Сортино9.073.59
Коэф-т Омега2.521.50
Коэф-т Кальмара2.973.89
Коэф-т Мартина60.6217.53
Индекс Язвы0.22%1.87%
Дневная вол-ть2.52%12.15%
Макс. просадка-20.95%-55.19%
Текущая просадка-0.12%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и SPY

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MFHVX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.312.69
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.073.59
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.521.50
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.973.89
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 60.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.6217.53
MFHVX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31
2.69
MFHVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и SPY

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и SPY

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-1.41%
MFHVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и SPY

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.60%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
4.09%
MFHVX
SPY