PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с PRFRXMFHVX с EQTIXMFHVX с PIAMXMFHVX с PHYSXMFHVX с FFRHXMFHVX с AGEPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MFHVX и SPY

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MFHVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.27

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.56

+0.65

Корреляция

Корреляция между MFHVX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и SPY

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и SPY

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-55.19%

+34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-12.05%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-24.50%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.53%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.09%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.54%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и SPY

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 1.48%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.35%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

9.50%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

19.06%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

17.06%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

17.92%

-13.46%