PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFHVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с SPY

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFHVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MFHVX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.93%
112.55%
MFHVX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFHVX:

1.48

SPY:

0.48

Коэф-т Сортино

MFHVX:

1.90

SPY:

0.81

Коэф-т Омега

MFHVX:

1.36

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

MFHVX:

0.99

SPY:

0.51

Коэф-т Мартина

MFHVX:

4.61

SPY:

2.13

Индекс Язвы

MFHVX:

1.10%

SPY:

4.46%

Дневная вол-ть

MFHVX:

3.45%

SPY:

20.00%

Макс. просадка

MFHVX:

-20.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MFHVX:

-3.10%

SPY:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.37%.

MFHVX

С начала года

-1.67%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-0.54%

1 год

4.59%

5 лет

8.66%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFHVX и SPY

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFHVX: 1.43%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFHVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFHVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MFHVX: 1.48
SPY: 0.48
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MFHVX: 1.90
SPY: 0.81
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MFHVX: 1.36
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MFHVX: 0.99
SPY: 0.51
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MFHVX: 4.61
SPY: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.48
MFHVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и SPY

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности SPY в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		9.06%9.00%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и SPY

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.10%
-12.38%
MFHVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и SPY

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 2.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.59%
14.94%
MFHVX
SPY