PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
4.24%
MFHVX
FFRHX

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 8.09%.


MFHVX

С начала года

9.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFRHX

С начала года

8.09%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.24%

1 год

9.98%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

4.61%

Основные характеристики


MFHVXFFRHX
Коэф-т Шарпа5.313.88
Коэф-т Сортино9.0712.50
Коэф-т Омега2.524.16
Коэф-т Кальмара2.9711.54
Коэф-т Мартина60.6261.50
Индекс Язвы0.22%0.16%
Дневная вол-ть2.52%2.55%
Макс. просадка-20.95%-22.19%
Текущая просадка-0.12%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и FFRHX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MFHVX и FFRHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.213.88
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.8912.50
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.494.16
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.0611.54
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 59.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.3361.50
MFHVX
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.31, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.21
3.88
MFHVX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и FFRHX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности FFRHX в 8.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.37%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и FFRHX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
0
MFHVX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и FFRHX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 0.60% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.61%
MFHVX
FFRHX