PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MFHVXFFRHX
Дох-ть с нач. г.9.31%7.86%
Дох-ть за 1 год13.95%9.86%
Дох-ть за 3 года2.61%6.31%
Дох-ть за 5 лет4.98%5.63%
Коэф-т Шарпа5.493.83
Коэф-т Сортино9.5712.24
Коэф-т Омега2.634.02
Коэф-т Кальмара2.6511.41
Коэф-т Мартина64.1060.36
Индекс Язвы0.22%0.16%
Дневная вол-ть2.56%2.56%
Макс. просадка-20.95%-22.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MFHVX и FFRHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и FFRHX

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
4.01%
MFHVX
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и FFRHX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 63.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0063.45
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 60.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.36

Сравнение коэффициента Шарпа MFHVX и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.49, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45
3.83
MFHVX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и FFRHX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности FFRHX в 8.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.30%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.39%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и FFRHX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MFHVX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и FFRHX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.62%
MFHVX
FFRHX