PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с EEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFHVX с EEIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFHVX (Mesirow High Yield Fund) and EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) are both mutual funds - MFHVX is a High Yield Bonds fund managed by Mesirow, while EEIIX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, MFHVX returned 4.21%/yr vs 4.26%/yr for EEIIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MFHVX charges 1.43%/yr vs 1.01%/yr for EEIIX.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и EEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у EEIIX с доходностью 3.56%.

MFHVX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.81%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

EEIIX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.16%
1 год
16.48%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFHVX и EEIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		2.95%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		3.56%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%0.65%

Correlation

The correlation between MFHVX and EEIIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с AXSIXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX
Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с MLPA

Доходность на риск

MFHVX vs. EEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c EEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXEEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.36

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.39

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.35

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

8.58

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. EEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и EEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXEEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.53

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.42

+0.91

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и EEIIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки EEIIX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и EEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFHVXEEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-31.11%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-7.20%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-9.28%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-26.28%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.16%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-8.70%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.97%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и EEIIX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.73%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFHVXEEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.25%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

6.15%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

7.16%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

8.07%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

8.38%

-3.96%

Сравнение комиссий MFHVX и EEIIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EEIIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и EEIIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности EEIIX в 10.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.29%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		9.35%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFHVX and EEIIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEIIX has higher volatility (2.25%) compared to MFHVX (0.73%). In terms of maximum drawdown, MFHVX dropped -20.95% vs EEIIX's -31.11%.

MFHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFHVX и EEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор