PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mesirow High Yield Fund (MFHVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00774Q7759

CUSIP

00774Q775

Эмитент

Mesirow

Дата выпуска

3 дек. 2018 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MFHVX с PRFRX MFHVX с PIAMX MFHVX с SPY MFHVX с AXSIX MFHVX с PHYSX MFHVX с FFRHX
Популярные сравнения:
MFHVX с PRFRX MFHVX с PIAMX MFHVX с SPY MFHVX с AXSIX MFHVX с PHYSX MFHVX с FFRHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mesirow High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
11.19%
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mesirow High Yield Fund показал доход в 9.44% с начала года и 13.26% за последние 12 месяцев.


MFHVX

С начала года

9.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFHVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%1.11%1.58%0.04%1.18%0.55%1.31%0.81%0.93%0.16%9.44%
20232.53%0.46%0.25%1.69%-0.58%1.67%1.85%0.90%-0.08%-1.01%2.87%2.83%14.11%
2022-1.06%-0.91%-0.88%-1.61%-3.03%-4.48%1.82%0.47%-3.65%0.04%1.47%-0.74%-12.06%
20211.87%1.46%0.89%1.22%0.58%1.74%0.15%0.64%0.43%0.33%-0.72%-0.43%8.41%
20201.53%-1.87%-16.65%-0.17%7.62%3.24%3.02%2.46%0.84%0.62%5.18%2.69%6.56%
20193.92%1.34%0.85%2.08%-1.37%2.01%0.82%-0.31%0.76%-0.35%0.06%0.59%10.80%
2018-2.66%-2.66%

Комиссия

Комиссия MFHVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MFHVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.312.54
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.073.40
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.521.47
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.973.66
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 60.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.6216.28
MFHVX
^GSPC

Mesirow High Yield Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31
2.54
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mesirow High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.80$0.82$0.73$0.66$0.69$0.68$0.04

Дивидендный доход

9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesirow High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.00$0.64
2023$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.08$0.06$0.08$0.07$0.09$0.82
2022$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.73
2021$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.66
2020$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.06$0.06$0.06$0.07$0.69
2019$0.04$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.68
2018$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-1.41%
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mesirow High Yield Fund показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Mesirow High Yield Fund составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.95%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.16516 нояб. 2020 г.188
-14.78%12 нояб. 2021 г.23113 окт. 2022 г.3318 февр. 2024 г.562
-3.2%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.1516 янв. 2019 г.29
-1.66%20 дек. 2019 г.120 дек. 2019 г.1817 янв. 2020 г.19
-1.47%2 мая 2019 г.2131 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mesirow High Yield Fund составляет 0.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
4.07%
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)