PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mesirow High Yield Fund (MFHVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00774Q7759
CUSIP00774Q775
ЭмитентMesirow
Дата выпуска3 дек. 2018 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия MFHVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MFHVX с PRFRX, MFHVX с PIAMX, MFHVX с SPY, MFHVX с AXSIX, MFHVX с PHYSX, MFHVX с FFRHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mesirow High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
14.80%
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mesirow High Yield Fund показал доход в 9.56% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.56%25.70%
1 месяц0.99%3.51%
6 месяцев5.03%14.80%
1 год14.21%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.02%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFHVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%1.11%1.58%0.04%1.18%0.55%1.31%0.81%0.93%0.16%9.56%
20232.53%0.46%0.25%1.69%-0.58%1.67%1.85%0.90%-0.08%-1.01%2.87%2.83%14.11%
2022-1.06%-0.91%-0.88%-1.61%-3.03%-4.48%1.82%0.47%-3.65%0.04%1.47%-0.74%-12.06%
20211.87%1.46%0.89%1.22%0.58%1.74%0.15%0.64%0.43%0.33%-0.72%-0.43%8.41%
20201.53%-1.87%-16.65%-0.17%7.62%3.24%3.02%2.46%0.84%0.62%5.18%2.69%6.56%
20193.92%1.34%0.85%2.08%-1.37%2.01%0.82%-0.31%0.76%-0.35%0.06%0.59%10.80%
2018-2.66%-2.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MFHVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 64.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Mesirow High Yield Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53
2.97
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mesirow High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.80$0.82$0.73$0.66$0.69$0.68$0.04

Дивидендный доход

9.28%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesirow High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.00$0.64
2023$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.08$0.06$0.08$0.07$0.09$0.82
2022$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.73
2021$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.66
2020$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.06$0.06$0.06$0.07$0.69
2019$0.04$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.68
2018$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mesirow High Yield Fund показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.95%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.16516 нояб. 2020 г.188
-14.78%12 нояб. 2021 г.23113 окт. 2022 г.3318 февр. 2024 г.562
-3.2%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.1516 янв. 2019 г.29
-1.66%20 дек. 2019 г.120 дек. 2019 г.1817 янв. 2020 г.19
-1.47%2 мая 2019 г.2131 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mesirow High Yield Fund составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
3.92%
MFHVX (Mesirow High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)