Mesirow High Yield Fund (MFHVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mesirow High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) показал доход в -1.48% с начала года и 3.36% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MFHVX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 апр. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Mesirow High Yield Fund: годовая альфа составляет 3.97%, бета — 0.11, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 04.12.2018.

• Этот фонд участвовал в 32.77% снижения S&P 500 Index, но только в 29.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MFHVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.

MFHVX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Mesirow High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesirow High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mesirow High Yield Fund показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Mesirow High Yield Fund составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.