- ISIN
- US00774Q7759
- CUSIP
- 00774Q775
- Эмитент
- Mesirow
- Дата выпуска
- 3 дек. 2018 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFHVX
Mesirow High Yield Fund (MFHVX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции MFHVX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFHVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mesirow High Yield Fund (MFHVX) показал доход в 3.80% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев.
Mesirow High Yield Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.80%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MFHVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MFHVX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 апр. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -0.09% | -1.43% | 2.13% | 1.10% | 0.46% | 0.37% | 3.80% | |||||
| 2025 | 1.39% | -0.04% | -1.67% | -1.25% | 1.78% | 2.15% | 0.85% | 1.93% | 0.41% | -1.02% | -0.15% | 0.17% | 4.56% |
| 2024 | 0.68% | 1.12% | 1.58% | 0.03% | 1.18% | 0.55% | 1.30% | 0.81% | 0.93% | 0.16% | 1.12% | -0.14% | 9.72% |
| 2023 | 2.53% | 0.46% | 0.25% | 1.68% | -0.59% | 1.67% | 1.85% | 0.90% | -0.08% | -1.02% | 2.86% | 2.83% | 14.09% |
| 2022 | -1.06% | -0.91% | -0.88% | -1.61% | -3.03% | -4.48% | 1.82% | 0.47% | -3.66% | 0.03% | 1.47% | -0.74% | -12.06% |
| 2021 | 1.87% | 1.46% | 0.89% | 1.22% | 0.58% | 1.74% | 0.14% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | -0.72% | 1.52% | 10.53% |
Метрики бенчмарка
Mesirow High Yield Fund has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.11, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2018.
- This fund participated in 31.77% of S&P 500 Index downside but only 28.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.25%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 28.48%
- Участие в снижении
- 31.77%
Комиссия
Комиссия MFHVX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFHVX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFHVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.24 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 9.71 | -3.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mesirow High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.76 | $0.76 | $0.82 | $0.73 | $0.85 | $0.72 | $0.86 | $0.00 |
Дивидендный доход | 9.22% | 9.41% | 8.98% | 9.66% | 8.95% | 8.44% | 7.30% | 8.61% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesirow High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.35 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.76 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.76 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.82 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.73 |
| 2021 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.25 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mesirow High Yield Fund показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 27d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.54%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.14%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 1d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.20%дек. 2018 г. | 20d | 25d | 1mo 15dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.43%март 2026 г. | 1mo 14d | 1mo 4d | 2mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MFHVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -56.78% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -18.90% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -25.43% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.70% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.09% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFHVX
Добавьте Mesirow High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFHVX