PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFHVX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и PRFRX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%.


MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mesirow High Yield Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий MFHVX и PRFRX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

MFHVX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFHVXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.59

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

7.18

-5.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.36

-1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

5.93

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

28.58

-25.73

MFHVX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFHVXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.59

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

2.49

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между MFHVX и PRFRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PRFRX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PRFRX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


MFHVXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-20.05%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-1.96%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-5.94%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.53%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.69%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.43%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PRFRX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFHVXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.71%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.11%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.33%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

2.90%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

3.92%

+0.54%