PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
4.34%
MFHVX
PRFRX

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 7.56%.


MFHVX

С начала года

9.31%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.12%

5 лет (среднегодовая)

5.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRFRX

С начала года

7.56%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

4.35%

1 год

10.23%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

Основные характеристики


MFHVXPRFRX
Коэф-т Шарпа5.203.89
Коэф-т Сортино8.8712.60
Коэф-т Омега2.474.25
Коэф-т Кальмара2.9113.59
Коэф-т Мартина59.2772.02
Индекс Язвы0.22%0.14%
Дневная вол-ть2.52%2.63%
Макс. просадка-20.95%-20.05%
Текущая просадка-0.23%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и PRFRX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MFHVX и PRFRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.005.203.89
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.8712.60
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.474.25
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.9113.59
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 59.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.2772.02
MFHVX
PRFRX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.20, что выше коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20
3.89
MFHVX
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PRFRX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности PRFRX в 8.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.30%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.38%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PRFRX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
0
MFHVX
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PRFRX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.60%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.68%
MFHVX
PRFRX