PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MFHVXPRFRX
Дох-ть с нач. г.9.44%7.44%
Дох-ть за 1 год14.08%10.23%
Дох-ть за 3 года2.69%6.38%
Дох-ть за 5 лет5.09%5.32%
Коэф-т Шарпа5.533.89
Коэф-т Сортино9.6612.60
Коэф-т Омега2.654.25
Коэф-т Кальмара2.7313.59
Коэф-т Мартина64.7172.03
Индекс Язвы0.22%0.14%
Дневная вол-ть2.57%2.63%
Макс. просадка-20.95%-20.05%
Текущая просадка-0.12%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MFHVX и PRFRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PRFRX

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 7.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
4.24%
MFHVX
PRFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и PRFRX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 64.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.71
PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.03

Сравнение коэффициента Шарпа MFHVX и PRFRX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.53, что выше коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53
3.89
MFHVX
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PRFRX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности PRFRX в 8.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.39%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PRFRX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
0
MFHVX
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PRFRX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
0.70%
MFHVX
PRFRX