PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.77%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PHYSXMFHVX с PIAMXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHXMFHVX с AGEPX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINCAXSIX с JMSIX

Сравнение комиссий MFHVX и AXSIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

MFHVX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.26

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

4.68

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

5.07

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

18.47

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.26

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.93

+0.29

Корреляция

Корреляция между MFHVX и AXSIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и AXSIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и AXSIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-12.55%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-1.22%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-6.87%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.00%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.34%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и AXSIX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.50%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.58%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

2.51%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

2.15%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

3.73%

+0.73%