Сравнение MFHVX с AXSIX
MFHVX (MetLife Opportunistic High Yield Fund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both mutual funds - MFHVX is a High Yield Bonds fund managed by MetLife, while AXSIX is a Multisector Bonds fund managed by Axonic. Over the past 5 years, MFHVX returned 4.28%/yr vs 3.60%/yr for AXSIX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MFHVX charges 1.43%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.
Доходность
Сравнение доходности MFHVX и AXSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFHVX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у AXSIX с доходностью 2.08%.
MFHVX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.96%
AXSIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MFHVX и AXSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX MetLife Opportunistic High Yield Fund | 4.82% | 4.56% | 9.72% | 14.09% | -12.06% | 10.53% | 6.88% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 2.08% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
Correlation
The correlation between MFHVX and AXSIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFHVX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск
MFHVX
AXSIX
Сравнение MFHVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife Opportunistic High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFHVX | AXSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.43 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 12.51 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFHVX и AXSIX
Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и AXSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFHVX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -12.55% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.22% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -1.22% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -6.87% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -1.91% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.34% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHVX и AXSIX
MetLife Opportunistic High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) имеют волатильность 0.61% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFHVX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.61% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.65% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.25% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.20% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.67% | +0.71% |
Сравнение комиссий MFHVX и AXSIX
MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHVX и AXSIX
Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности AXSIX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 5.48% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
MFHVX MetLife Opportunistic High Yield Fund | 9.05% | 9.41% | 8.98% | 9.66% | 8.95% | 8.44% | 7.30% | 8.61% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MFHVX and AXSIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXSIX has higher volatility (0.61%) compared to MFHVX (0.61%). In terms of maximum drawdown, MFHVX dropped -20.95% vs AXSIX's -12.55%.
MFHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFHVX и AXSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор