PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFHVX с AXSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с AXSIX

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFHVX или AXSIX.

Корреляция

Корреляция между MFHVX и AXSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.64%
1.99%
MFHVX
AXSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFHVX:

3.98

AXSIX:

3.45

Коэф-т Сортино

MFHVX:

5.96

AXSIX:

8.15

Коэф-т Омега

MFHVX:

2.03

AXSIX:

2.32

Коэф-т Кальмара

MFHVX:

9.11

AXSIX:

9.70

Коэф-т Мартина

MFHVX:

40.68

AXSIX:

30.33

Индекс Язвы

MFHVX:

0.24%

AXSIX:

0.28%

Дневная вол-ть

MFHVX:

2.42%

AXSIX:

2.48%

Макс. просадка

MFHVX:

-20.95%

AXSIX:

-12.55%

Текущая просадка

MFHVX:

-0.70%

AXSIX:

-0.10%

Доходность по периодам

MFHVX

С начала года

0.59%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.64%

1 год

9.63%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

AXSIX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.99%

1 год

7.82%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFHVX и AXSIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
График комиссии AXSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFHVX и AXSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг риск-скорректированной доходности AXSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFHVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.983.45
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.968.15
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.032.32
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.119.70
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 40.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0040.6830.33
MFHVX
AXSIX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 3.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.98
3.45
MFHVX
AXSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и AXSIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности AXSIX в 6.53%

TTM2024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.15%9.00%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.53%7.61%13.16%9.80%9.30%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и AXSIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и AXSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.70%
-0.10%
MFHVX
AXSIX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и AXSIX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.02%
0.69%
MFHVX
AXSIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab