PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с AXSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MFHVXAXSIX
Дох-ть с нач. г.9.31%8.67%
Дох-ть за 1 год13.95%10.69%
Дох-ть за 3 года2.61%3.41%
Коэф-т Шарпа5.494.35
Коэф-т Сортино9.5711.23
Коэф-т Омега2.632.97
Коэф-т Кальмара2.6512.14
Коэф-т Мартина64.1051.50
Индекс Язвы0.22%0.21%
Дневная вол-ть2.56%2.45%
Макс. просадка-20.95%-12.55%
Текущая просадка0.00%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MFHVX и AXSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и AXSIX

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у AXSIX с доходностью 8.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
4.35%
MFHVX
AXSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и AXSIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии AXSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 64.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.10
AXSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXSIX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AXSIX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AXSIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AXSIX, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AXSIX, с текущим значением в 51.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0051.50

Сравнение коэффициента Шарпа MFHVX и AXSIX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49
4.35
MFHVX
AXSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и AXSIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности AXSIX в 8.15%


TTM202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.30%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
8.15%8.55%5.35%6.43%1.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и AXSIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и AXSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.33%
MFHVX
AXSIX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и AXSIX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) имеют волатильность 0.78% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.78%
MFHVX
AXSIX