PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFHVX с AXSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFHVX (Mesirow High Yield Fund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both mutual funds - MFHVX is a High Yield Bonds fund managed by Mesirow, while AXSIX is a Multisector Bonds fund managed by Axonic. Over the past 5 years, MFHVX returned 4.26%/yr vs 3.79%/yr for AXSIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFHVX charges 1.43%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у AXSIX с доходностью 1.94%.

MFHVX

1 день
0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.20%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.89%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFHVX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		3.07%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.77%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		1.94%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Correlation

The correlation between MFHVX and AXSIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHXMFHVX с AGEPX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIXAXSIX с PIMIX

Доходность на риск

MFHVX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXAXSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.42

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.20

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.76

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

17.44

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.96

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и AXSIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и AXSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFHVXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-12.55%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.22%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-1.22%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-6.87%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.96%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.33%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и AXSIX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.71%, в то время как у Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFHVXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.64%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

2.41%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

2.18%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

3.70%

+0.72%

Сравнение комиссий MFHVX и AXSIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и AXSIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности AXSIX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		9.34%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%

Часто задаваемые вопросы

MFHVX and AXSIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXSIX has higher volatility (0.78%) compared to MFHVX (0.71%). In terms of maximum drawdown, MFHVX dropped -20.95% vs AXSIX's -12.55%.

MFHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFHVX и AXSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор