PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с AXSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
4.12%
MFHVX
AXSIX

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у AXSIX с доходностью 8.55%.


MFHVX

С начала года

9.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AXSIX

С начала года

8.55%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

4.11%

1 год

10.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MFHVXAXSIX
Коэф-т Шарпа5.314.29
Коэф-т Сортино9.0711.08
Коэф-т Омега2.522.97
Коэф-т Кальмара2.9711.86
Коэф-т Мартина60.6246.66
Индекс Язвы0.22%0.22%
Дневная вол-ть2.52%2.43%
Макс. просадка-20.95%-12.55%
Текущая просадка-0.12%-0.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и AXSIX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии AXSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MFHVX и AXSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.314.29
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.0711.08
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.522.97
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.9711.86
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 60.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.6246.66
MFHVX
AXSIX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31
4.29
MFHVX
AXSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и AXSIX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности AXSIX в 8.15%


TTM202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
8.15%8.55%5.35%6.43%1.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и AXSIX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и AXSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-0.44%
MFHVX
AXSIX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и AXSIX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 0.60%, в то время как у Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.74%
MFHVX
AXSIX