PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с PHYSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MFHVXPHYSX
Дох-ть с нач. г.9.56%9.63%
Дох-ть за 1 год13.53%13.95%
Дох-ть за 3 года2.72%4.49%
Дох-ть за 5 лет5.12%6.29%
Коэф-т Шарпа5.535.08
Коэф-т Сортино9.658.35
Коэф-т Омега2.652.38
Коэф-т Кальмара3.0713.21
Коэф-т Мартина64.6860.54
Индекс Язвы0.22%0.24%
Дневная вол-ть2.57%2.90%
Макс. просадка-20.95%-19.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MFHVX и PHYSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PHYSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFHVX показывает доходность 9.56%, а PHYSX немного выше – 9.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
5.55%
MFHVX
PHYSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и PHYSX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PHYSX в 0.86%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 64.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.68
PHYSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYSX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYSX, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYSX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYSX, с текущим значением в 13.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0013.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYSX, с текущим значением в 60.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.54

Сравнение коэффициента Шарпа MFHVX и PHYSX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYSX равному 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53
5.08
MFHVX
PHYSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PHYSX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности PHYSX в 7.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.28%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYSX
PIA High Yield Fund
7.49%7.40%8.23%6.13%6.30%6.61%6.52%6.39%6.10%6.41%5.82%6.08%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PHYSX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки PHYSX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PHYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MFHVX
PHYSX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PHYSX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield Fund (PHYSX) имеют волатильность 0.56% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
0.58%
MFHVX
PHYSX