PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFHVX с PHYSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
5.43%
MFHVX
PHYSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFHVX показывает доходность 9.44%, а PHYSX немного выше – 9.63%.


MFHVX

С начала года

9.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PHYSX

С начала года

9.63%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

5.43%

1 год

13.95%

5 лет (среднегодовая)

6.29%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

Основные характеристики


MFHVXPHYSX
Коэф-т Шарпа5.314.91
Коэф-т Сортино9.077.87
Коэф-т Омега2.522.30
Коэф-т Кальмара2.9712.50
Коэф-т Мартина60.6257.22
Индекс Язвы0.22%0.24%
Дневная вол-ть2.52%2.84%
Макс. просадка-20.95%-19.86%
Текущая просадка-0.12%-0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MFHVX и PHYSX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PHYSX в 0.86%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MFHVX и PHYSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MFHVX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.314.91
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.077.87
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.522.30
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.9712.50
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 60.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.6257.22
MFHVX
PHYSX

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 5.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYSX равному 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31
4.91
MFHVX
PHYSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и PHYSX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности PHYSX в 7.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYSX
PIA High Yield Fund
7.49%7.40%8.23%6.13%6.30%6.61%6.52%6.39%6.10%6.41%5.82%6.08%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и PHYSX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки PHYSX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и PHYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-0.00%
MFHVX
PHYSX

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и PHYSX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и PIA High Yield Fund (PHYSX) имеют волатильность 0.60% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.62%
MFHVX
PHYSX