PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSREX с FRINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSREXFRINX
Дох-ть с нач. г.9.95%9.09%
Дох-ть за 1 год18.40%20.66%
Дох-ть за 3 года2.13%1.10%
Дох-ть за 5 лет4.26%3.57%
Дох-ть за 10 лет6.15%5.61%
Коэф-т Шарпа5.163.65
Коэф-т Сортино8.455.71
Коэф-т Омега2.191.79
Коэф-т Кальмара1.671.34
Коэф-т Мартина45.1324.25
Индекс Язвы0.42%0.89%
Дневная вол-ть3.64%5.88%
Макс. просадка-32.02%-34.50%
Текущая просадка-0.79%-1.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSREX и FRINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FRINX

С начала года, FSREX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции FRINX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.07%
9.35%
FSREX
FRINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSREX и FRINX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.


FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
График комиссии FRINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSREX c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSREX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSREX, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSREX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSREX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSREX, с текущим значением в 45.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0045.13
FRINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRINX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRINX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRINX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRINX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRINX, с текущим значением в 24.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0024.25

Сравнение коэффициента Шарпа FSREX и FRINX

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа FRINX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.16
3.65
FSREX
FRINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FRINX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FRINX в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
6.26%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%7.35%6.98%6.52%9.57%7.96%10.17%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
4.32%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%6.07%5.21%4.77%6.44%9.87%9.99%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FRINX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FRINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.79%
-1.31%
FSREX
FRINX

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FRINX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.87%
1.30%
FSREX
FRINX