PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSREX с FRINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
7.76%
FSREX
FRINX

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FRINX по среднегодовой доходности: 5.00% против 5.56% соответственно.


FSREX

С начала года

9.62%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

5.66%

1 год

14.75%

5 лет (среднегодовая)

3.31%

10 лет (среднегодовая)

5.00%

FRINX

С начала года

8.56%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

7.11%

1 год

15.25%

5 лет (среднегодовая)

3.68%

10 лет (среднегодовая)

5.56%

Основные характеристики


FSREXFRINX
Коэф-т Шарпа4.252.84
Коэф-т Сортино6.654.13
Коэф-т Омега1.911.56
Коэф-т Кальмара1.271.21
Коэф-т Мартина32.1315.69
Индекс Язвы0.46%0.97%
Дневная вол-ть3.47%5.34%
Макс. просадка-32.02%-34.50%
Текущая просадка-1.09%-1.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSREX и FRINX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.


FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
График комиссии FRINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSREX и FRINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSREX c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSREX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.252.84
Коэффициент Сортино FSREX, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.654.13
Коэффициент Омега FSREX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.911.56
Коэффициент Кальмара FSREX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.271.21
Коэффициент Мартина FSREX, с текущим значением в 32.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.1315.69
FSREX
FRINX

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа FRINX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25
2.84
FSREX
FRINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FRINX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FRINX в 4.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
6.28%7.43%6.58%2.82%5.62%5.53%5.69%5.53%4.89%9.37%9.40%8.54%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
4.34%4.78%3.84%1.17%4.53%4.14%4.21%4.11%4.09%6.09%9.87%9.99%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FRINX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FRINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-1.80%
FSREX
FRINX

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FRINX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96%
1.44%
FSREX
FRINX