PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSREX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и FRESX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.56% соответственно.


FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Real Estate Income Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Сравнение комиссий FSREX и FRESX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.


Доходность на риск

FSREX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSREXFRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.15

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.32

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.28

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

1.07

+8.64

FSREX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSREXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.15

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.22

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.22

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.38

+0.56

Корреляция

Корреляция между FSREX и FRESX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FRESX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FRESX в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FRESX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FRESX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSREXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-76.34%

+44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.24%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-32.13%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-40.93%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-6.17%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-11.16%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.15%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FRESX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSREXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.32%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.17%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

16.35%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

18.73%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

20.57%

-12.68%