Сравнение FSREX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.56% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и FRESX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
FSREX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
FSREX
FRESX
Сравнение FSREX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.15 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.32 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.28 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 1.07 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.15 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.22 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.38 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и FRESX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FRESX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FRESX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -76.34% | +44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.24% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -32.13% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -40.93% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -6.17% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -11.16% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.15% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FRESX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.32% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.17% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 16.35% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 18.73% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 20.57% | -12.68% |