PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSREX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSREX с FRESX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSREX или FRESX.

Корреляция

Корреляция между FSREX и FRESX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSREX:

2.37

FRESX:

0.61

Коэф-т Сортино

FSREX:

3.31

FRESX:

1.03

Коэф-т Омега

FSREX:

1.45

FRESX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSREX:

1.87

FRESX:

0.38

Коэф-т Мартина

FSREX:

12.40

FRESX:

1.87

Индекс Язвы

FSREX:

0.69%

FRESX:

6.48%

Дневная вол-ть

FSREX:

3.71%

FRESX:

17.82%

Макс. просадка

FSREX:

-32.02%

FRESX:

-75.98%

Текущая просадка

FSREX:

-0.50%

FRESX:

-22.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.21% соответственно.

FSREX

С начала года

2.15%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

1.47%

1 год

8.84%

5 лет

8.01%

10 лет

4.57%

FRESX

С начала года

1.74%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-5.93%

1 год

10.96%

5 лет

3.77%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSREX и FRESX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.

FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSREX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSREX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FRESX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FRESX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.93%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%7.35%6.98%6.52%9.57%7.96%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		2.07%2.11%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FRESX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FRESX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...