PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSREX с DDJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSREX с DDJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) and DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) are both mutual funds - FSREX is a REIT fund managed by Fidelity, while DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, FSREX returned 5.36%/yr vs 3.12%/yr for DDJIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FSREX charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for DDJIX.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и DDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DDJIX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции DDJIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.12% соответственно.

FSREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.68%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.36%

DDJIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.15%
3 года*
6.28%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSREX и DDJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		1.59%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		1.02%3.23%8.90%10.63%-13.73%5.22%3.49%6.08%-0.30%7.15%

Correlation

The correlation between FSREX and DDJIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.42

The correlation between FSREX and DDJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с VGSLXFSREX с FREL
Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с PRFRXDDJIX с SCHXDDJIX с VOODDJIX с PGEIXDDJIX с PGIIXDDJIX с POIIXDDJIX с PBSIX

Доходность на риск

FSREX vs. DDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c DDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSREXDDJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.13

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
1.63

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.22

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.22

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

3.33

+13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. DDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа DDJIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и DDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSREXDDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.13

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FSREX и DDJIX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки DDJIX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и DDJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSREXDDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-21.42%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-2.94%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-4.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-15.53%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-21.42%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.05%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.07%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и DDJIX

Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) имеют волатильность 0.86% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSREXDDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.83%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.53%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.25%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

3.91%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

4.59%

+3.30%

Сравнение комиссий FSREX и DDJIX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DDJIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и DDJIX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности DDJIX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		7.61%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%0.00%0.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.58%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FSREX and DDJIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSREX has higher volatility (0.86%) compared to DDJIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, FSREX dropped -32.02% vs DDJIX's -21.42%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSREX и DDJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор