PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSREX с DDJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSREX с DDJIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. DDJIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 16 июл. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSREX или DDJIX.

Корреляция

Корреляция между FSREX и DDJIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и DDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSREX:

2.37

DDJIX:

2.17

Коэф-т Сортино

FSREX:

3.31

DDJIX:

2.83

Коэф-т Омега

FSREX:

1.45

DDJIX:

1.56

Коэф-т Кальмара

FSREX:

1.87

DDJIX:

1.60

Коэф-т Мартина

FSREX:

12.40

DDJIX:

7.63

Индекс Язвы

FSREX:

0.69%

DDJIX:

0.81%

Дневная вол-ть

FSREX:

3.71%

DDJIX:

2.85%

Макс. просадка

FSREX:

-32.02%

DDJIX:

-21.42%

Текущая просадка

FSREX:

-0.50%

DDJIX:

-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у DDJIX с доходностью 0.82%.

FSREX

С начала года

2.15%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

1.47%

1 год

8.84%

5 лет

8.01%

10 лет

4.57%

DDJIX

С начала года

0.82%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.14%

5 лет

8.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSREX и DDJIX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DDJIX в 0.79%.

DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSREX и DDJIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DDJIX
Ранг риск-скорректированной доходности DDJIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSREX c DDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDJIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и DDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и DDJIX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности DDJIX в 8.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.93%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%7.35%6.98%6.52%9.57%7.96%
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		8.06%7.97%8.53%7.59%5.96%7.01%8.24%9.08%9.14%7.73%2.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и DDJIX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки DDJIX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и DDJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и DDJIX

Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FSREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...