PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163894369

CUSIP

316389436

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 окт. 2011 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSREX составляет 0.00%.


График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSREX с FRINX FSREX с DDJIX FSREX с PIAMX FSREX с FSRNX FSREX с FRESX FSREX с VOO FSREX с VGSLX FSREX с FSKAX FSREX с PRFRX FSREX с FREL
Популярные сравнения:
FSREX с FRINX FSREX с DDJIX FSREX с PIAMX FSREX с FSRNX FSREX с FRESX FSREX с VOO FSREX с VGSLX FSREX с FSKAX FSREX с PRFRX FSREX с FREL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26%
9.66%
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Series Real Estate Income Fund показал доход в 7.32% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series Real Estate Income Fund составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


FSREX

С начала года

7.32%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

2.25%

1 год

7.66%

5 лет

2.75%

10 лет

4.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.26%0.63%0.87%-0.72%1.77%0.64%1.86%1.82%2.03%-0.59%0.70%7.32%
20235.83%-1.60%-2.51%1.26%-1.14%2.67%1.25%-0.41%-1.35%-3.10%4.31%3.24%8.29%
2022-1.96%-1.65%0.78%-2.38%-0.54%-4.71%3.77%-1.21%-8.65%-0.53%2.85%-0.75%-14.52%
20210.76%2.17%2.22%2.35%0.88%1.98%1.29%1.11%-1.60%1.47%-0.68%2.10%14.91%
20201.35%-1.95%-23.74%8.19%2.85%4.53%2.90%2.62%-0.74%-0.20%5.92%2.34%-0.06%
20194.10%0.94%1.84%0.64%0.73%1.71%1.08%1.16%0.31%0.98%-0.18%0.59%14.76%
2018-1.28%-1.21%0.75%0.19%1.58%1.41%0.73%1.37%-1.72%-0.83%0.47%-2.27%-0.91%
20170.92%1.55%0.12%0.99%0.45%0.89%0.89%0.53%-0.60%0.18%0.27%-0.38%5.93%
2016-1.40%0.09%3.45%0.83%1.37%1.71%2.33%0.44%-1.05%-0.62%-1.26%0.65%6.60%
20153.89%-0.09%0.55%-0.53%0.27%-1.24%1.18%-0.99%1.43%1.20%0.27%-0.49%5.49%
20141.84%1.90%0.74%1.15%1.40%0.49%-0.17%1.13%-1.65%1.99%0.80%2.42%12.65%
20132.15%1.49%1.47%1.46%-1.18%-1.69%0.62%-1.93%-0.32%1.55%-0.36%2.39%5.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSREX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSREX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.942.07
Коэффициент Сортино FSREX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.492.76
Коэффициент Омега FSREX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.39
Коэффициент Кальмара FSREX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.013.05
Коэффициент Мартина FSREX, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.7413.27
FSREX
^GSPC

Fidelity Series Real Estate Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
2.07
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.71$0.62$0.33$0.59$0.62$0.58$0.60$0.53$1.00$1.05$0.93

Дивидендный доход

3.87%7.43%6.58%2.82%5.62%5.53%5.69%5.53%4.89%9.37%9.40%8.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.71
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.33
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.59
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.62
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.58
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.60
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.53
2015$0.22$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.21$1.00
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.48$1.05
2013$0.08$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.51$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.45%
-1.91%
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Series Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 32.02%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Series Real Estate Income Fund составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.02%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.22310 февр. 2021 г.245
-17.85%3 янв. 2022 г.20321 окт. 2022 г.45820 авг. 2024 г.661
-6.62%22 мая 2013 г.756 сент. 2013 г.1067 февр. 2014 г.181
-5.43%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.112
-4.48%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Series Real Estate Income Fund составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.45%
3.82%
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab