Сравнение FSREX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.40% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.43% против 13.23% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.43%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и FSKAX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSREX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSREX
FSKAX
Сравнение FSREX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.83 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.29 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.04 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 5.05 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.83 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и FSKAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FSKAX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.69% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FSKAX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -35.01% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.42% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -25.39% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -35.01% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -8.92% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.05% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.57% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.42% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 9.40% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 18.50% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 17.38% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 18.42% | -10.53% |