Сравнение FSREX с FSRNX
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSREX returned 5.05%/yr vs 3.73%/yr for FSRNX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSREX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FSRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.05% против 3.73% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.05%
- Всё время*
- 6.52%
FSRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 2.21% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 13.72% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Correlation
The correlation between FSREX and FSRNX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FSREX and FSRNX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
FSREX
FSRNX
Сравнение FSREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.65 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 5.35 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FSRNX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FSRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -44.26% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -8.47% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -17.49% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -34.27% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -44.26% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -9.59% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.61% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FSRNX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.24% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.73% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 13.87% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 18.97% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 21.45% | -13.56% |
Сравнение комиссий FSREX и FSRNX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FSRNX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FSRNX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.04% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.60% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FSREX and FSRNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRNX has higher volatility (4.24%) compared to FSREX (0.66%). In terms of maximum drawdown, FSREX dropped -32.02% vs FSRNX's -44.26%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSREX и FSRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор