PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSREX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66%
15.84%
FSREX
FSRNX

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSREX имеют среднегодовую доходность 5.00%, а акции FSRNX немного отстают с 4.95%.


FSREX

С начала года

9.62%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

5.66%

1 год

14.75%

5 лет (среднегодовая)

3.31%

10 лет (среднегодовая)

5.00%

FSRNX

С начала года

10.56%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

15.84%

1 год

24.84%

5 лет (среднегодовая)

2.84%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

Основные характеристики


FSREXFSRNX
Коэф-т Шарпа4.251.49
Коэф-т Сортино6.652.10
Коэф-т Омега1.911.26
Коэф-т Кальмара1.270.90
Коэф-т Мартина32.135.39
Индекс Язвы0.46%4.46%
Дневная вол-ть3.47%16.18%
Макс. просадка-32.02%-44.26%
Текущая просадка-1.09%-8.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSREX и FSRNX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSREX и FSRNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSREX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.251.49
Коэффициент Сортино FSREX, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.652.10
Коэффициент Омега FSREX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.911.26
Коэффициент Кальмара FSREX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.270.90
Коэффициент Мартина FSREX, с текущим значением в 32.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.135.39
FSREX
FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25
1.49
FSREX
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FSRNX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FSRNX в 2.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
6.28%7.43%6.58%2.82%5.62%5.53%5.69%5.53%4.89%9.37%9.40%8.54%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.65%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FSRNX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-8.60%
FSREX
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FSRNX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96%
4.71%
FSREX
FSRNX