Сравнение FSREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSREX или FSRNX.
Основные характеристики
| FSREX | FSRNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.95% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 18.40% | 36.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 2.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 5.16 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 8.45 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 2.19 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 45.13 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 17.31% |
| Макс. просадка | -32.02% | -44.26% |
| Текущая просадка | -0.79% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между FSREX и FSRNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FSRNX
С начала года, FSREX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и FSRNX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FSRNX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FSRNX в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 6.26% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 7.35% | 6.98% | 6.52% | 9.57% | 7.96% | 10.17% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.63% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.93% | 4.43% | 2.86% | 3.95% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FSRNX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FSRNX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.