Сравнение FSREX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSREX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции FREL немного отстают с 5.19%.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и FREL
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSREX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FSREX
FREL
Сравнение FSREX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.11 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.26 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.14 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 0.56 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.11 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.15 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.23 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и FREL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FREL
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FREL
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -42.61% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.42% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -34.40% | +19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -42.61% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -9.53% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.05% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.22% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FREL
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.59% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.28% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 16.38% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 18.84% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 20.67% | -12.78% |