PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSREX с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSREX с FREL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSREX или FREL.

Корреляция

Корреляция между FSREX и FREL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSREX:

2.37

FREL:

0.66

Коэф-т Сортино

FSREX:

3.31

FREL:

1.09

Коэф-т Омега

FSREX:

1.45

FREL:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSREX:

1.87

FREL:

0.54

Коэф-т Мартина

FSREX:

12.40

FREL:

2.33

Индекс Язвы

FSREX:

0.69%

FREL:

5.57%

Дневная вол-ть

FSREX:

3.71%

FREL:

18.02%

Макс. просадка

FSREX:

-32.02%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

FSREX:

-0.50%

FREL:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.57% против 5.72% соответственно.

FSREX

С начала года

2.15%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

1.47%

1 год

8.84%

5 лет

8.01%

10 лет

4.57%

FREL

С начала года

0.97%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-5.29%

1 год

11.97%

5 лет

7.84%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSREX и FREL

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSREX и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSREX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FREL

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FREL в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.93%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%7.35%6.98%6.52%9.57%7.96%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.50%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FREL

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FREL

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...