PortfoliosLab logo
Сравнение FSREX с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSREX и FREL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.52%
0.64%
FSREX
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSREX:

3.04

FREL:

0.90

Коэф-т Сортино

FSREX:

4.62

FREL:

1.28

Коэф-т Омега

FSREX:

1.60

FREL:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSREX:

1.68

FREL:

0.55

Коэф-т Мартина

FSREX:

17.60

FREL:

3.02

Индекс Язвы

FSREX:

0.59%

FREL:

4.67%

Дневная вол-ть

FSREX:

3.44%

FREL:

15.76%

Макс. просадка

FSREX:

-32.02%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

FSREX:

0.00%

FREL:

-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.59% соответственно.


FSREX

С начала года

2.14%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

3.41%

1 год

10.24%

5 лет

3.59%

10 лет

4.54%

FREL

С начала года

4.37%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-0.06%

1 год

15.44%

5 лет

4.60%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSREX и FREL

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSREX и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSREX
Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSREX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSREX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.040.90
Коэффициент Сортино FSREX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.621.28
Коэффициент Омега FSREX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.601.16
Коэффициент Кальмара FSREX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.680.55
Коэффициент Мартина FSREX, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.603.02
FSREX
FREL

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.04
0.90
FSREX
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FREL

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FREL в 3.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.92%6.05%7.43%6.58%2.82%5.62%5.53%5.69%5.53%4.89%9.37%9.40%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.34%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FREL

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-9.60%
FSREX
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FREL

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.94%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.94%
3.75%
FSREX
FREL