Сравнение FSREX с FREL
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSREX returned 5.36%/yr vs 5.67%/yr for FREL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSREX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 5.36% против 5.67% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.36%
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам FSREX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 1.59% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between FSREX and FREL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FSREX and FREL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSREX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FSREX
FREL
Сравнение FSREX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.14 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.17 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 3.67 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.75 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.11 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.25 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FREL
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -42.61% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -8.45% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -17.54% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -34.40% | +19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -42.61% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.93% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -9.95% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.68% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FREL
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.75% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 9.27% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 13.17% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 18.84% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 20.67% | -12.78% |
Сравнение комиссий FSREX и FREL
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FREL
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FREL в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.58% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FSREX and FREL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (3.75%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FSREX dropped -32.02% vs FREL's -42.61%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSREX и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор