PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с FHYSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.14%/yr vs 3.48%/yr for FHYSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.36%.

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.21%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и FHYSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.36%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.30%

Correlation

The correlation between PIAMX and FHYSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PIAMX and FHYSX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

PIAMX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.13

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.75

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.96

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

15.43

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FHYSX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.13

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.88

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и FHYSX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-21.45%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.44%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-3.64%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-16.93%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.58%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.47%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и FHYSX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.73%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.96%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.61%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.40%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

5.24%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

5.77%

-1.54%

Сравнение комиссий PIAMX и FHYSX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и FHYSX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FHYSX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.29%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIAMX and FHYSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYSX has higher volatility (0.96%) compared to PIAMX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs FHYSX's -21.45%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор