Сравнение PIAMX с FHYSX
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.11%/yr vs 3.29%/yr for FHYSX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.
Доходность
Сравнение доходности PIAMX и FHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIAMX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.65%.
PIAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
FHYSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.95%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIAMX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 1.91% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 1.65% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.45% |
Correlation
The correlation between PIAMX and FHYSX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between PIAMX and FHYSX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIAMX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
PIAMX
FHYSX
Сравнение PIAMX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIAMX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.19 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.60 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIAMX и FHYSX
Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и FHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIAMX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -21.45% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.44% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -3.64% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -16.93% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.56% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.50% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIAMX и FHYSX
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 0.75% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIAMX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.74% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.69% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.43% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 5.24% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.72% | -1.51% |
Сравнение комиссий PIAMX и FHYSX
PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIAMX и FHYSX
Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FHYSX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.80% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.04% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIAMX and FHYSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIAMX has higher volatility (0.75%) compared to FHYSX (0.74%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs FHYSX's -21.45%.
FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIAMX и FHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор