PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIAMX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIAMX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%2.76%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий PIAMX и CRDOX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRDOX в 0.29%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

PIAMX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.04

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.80

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.81

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

8.08

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.04

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.72

+0.45

Корреляция

Корреляция между PIAMX и CRDOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и CRDOX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и CRDOX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIAMXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-15.92%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-3.14%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-15.92%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.81%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.63%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.70%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и CRDOX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIAMXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.44%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.19%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.28%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

4.11%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.04%

+0.21%