PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIALX с RALIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PIALX returned 7.99%/yr vs 6.90%/yr for RALIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIALX charges 0.44%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.

Доходность

Сравнение доходности PIALX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 11.97%.

PIALX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.23%
1 год
20.35%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.90%

RALIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.92%
1 год
21.83%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIALX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		6.98%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.37%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		11.97%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Correlation

The correlation between PIALX and RALIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between PIALX and RALIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с IPIRXPIALX с PIODXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с SPYRALIX с LZIEXRALIX с LEAIXRALIX с VNQRALIX с LZUSXRALIX с ICMPXRALIX с LISIX

Доходность на риск

PIALX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXRALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.53

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.43

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.98

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

15.52

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALIX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PIALX и RALIX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и RALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIALXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-24.00%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-5.46%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.85%

-9.72%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-22.03%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.88%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.75%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.39%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и RALIX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.17%, в то время как у Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIALXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.92%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

6.71%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

8.57%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

11.81%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

11.17%

-1.62%

Сравнение комиссий PIALX и RALIX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и RALIX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности RALIX в 7.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.37%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.88%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIALX and RALIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALIX has higher volatility (2.92%) compared to PIALX (2.17%). In terms of maximum drawdown, PIALX dropped -43.04% vs RALIX's -24.00%.

PIALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIALX и RALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор