PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		0.30%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.67% соответственно.

PIALX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.36%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIXPIALX с NRIIXPIALX с PINDX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий PIALX и PDRDX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIALX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.01

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.64

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.52

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

13.70

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между PIALX и PDRDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и PDRDX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.73%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и PDRDX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-28.55%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-9.19%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-19.35%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-28.55%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.08%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.03%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.69%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и PDRDX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 3.12%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.84%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

7.37%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

11.36%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

10.96%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

10.77%

-1.24%