Сравнение PIALX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIALX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIALX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 0.30% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PIALX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.70% соответственно.
PIALX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.36%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIALX и GBFFX
PIALX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
PIALX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
PIALX
GBFFX
Сравнение PIALX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIALX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.08 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 4.08 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.94 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 15.49 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIALX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PIALX и GBFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и GBFFX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.73% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PIALX и GBFFX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIALX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -26.62% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -6.04% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -15.91% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -26.62% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -3.58% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.42% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и GBFFX
Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 3.12%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIALX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.36% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 5.27% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 7.98% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 8.02% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 9.07% | +0.46% |