Сравнение PHYSX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYSX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции VWEAX немного отстают с 5.28%.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и VWEAX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PHYSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PHYSX
VWEAX
Сравнение PHYSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.92 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.90 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.83 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 11.54 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.92 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и VWEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и VWEAX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и VWEAX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -30.05% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.52% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -13.77% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -19.68% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.80% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.13% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.62% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и VWEAX
PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.39% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.31% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.46% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 4.86% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.27% | -1.18% |