PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с CCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с CCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и CCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и CCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		7.96%-4.26%35.89%7.98%-28.00%20.33%45.75%41.60%-9.64%26.56%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям CCD по среднегодовой доходности: 5.46% против 13.14% соответственно.

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%

CCD

1 день
3.65%
1 месяц
-2.88%
С начала года
7.96%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX
Часто сравнивают с CCD:
CCD с ECCCCCD с TLTWCCD с USACCD с UTFCCD с DSUCCD с ACIOCCD с CWB

Доходность на риск

PHYSX vs. CCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CCD
Ранг доходности на риск CCD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c CCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXCCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.81

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.30

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.24

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

3.24

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. CCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CCD равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и CCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXCCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.51

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.36

+1.26

Корреляция

Корреляция между PHYSX и CCD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и CCD

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности CCD в 10.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		10.57%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и CCD

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и CCD.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXCCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-55.42%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-12.89%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-37.54%

+23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-55.42%

+35.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.30%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-12.00%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.94%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и CCD

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXCCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

9.45%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

14.20%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

20.20%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

20.19%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

25.77%

-21.68%