PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с FAGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.50%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		1.00%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.62% соответственно.

PHYSX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-2.17%
1 год
1.81%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.51%

FAGIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.41%
1 год
14.18%
3 года*
11.03%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PHYSX и FAGIX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

PHYSX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.08

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.89

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.40

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

14.13

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.08

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.86

+0.76

Корреляция

Корреляция между PHYSX и FAGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и FAGIX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности FAGIX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.91%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.35%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и FAGIX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-37.97%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.49%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-15.42%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-28.45%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.68%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-7.01%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.06%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и FAGIX

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.93%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.89%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.71%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

7.06%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

6.49%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

7.79%

-3.70%