PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с EQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYSX с EQTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYSX (PIA High Yield Fund) and EQTIX (Shelton Equity Income Fund) are both mutual funds - PHYSX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 10 years, PHYSX returned 5.34%/yr vs 9.74%/yr for EQTIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PHYSX charges 0.86%/yr vs 0.72%/yr for EQTIX.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 9.74% соответственно.

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.25%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.34%

EQTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.59%
1 год
19.23%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYSX и EQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.29%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%

Correlation

The correlation between PHYSX and EQTIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1999 г.

0.24

Over the past year, PHYSX and EQTIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Shelton Equity Income Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAX
Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY

Доходность на риск

PHYSX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXEQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.01

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.81

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.71

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

11.99

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. EQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EQTIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXEQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.01

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

0.68

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.47

+1.16

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и EQTIX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и EQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSXEQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-53.77%

+29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-7.10%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-17.03%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-19.03%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-29.85%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.32%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.17%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.60%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и EQTIX

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 0.77%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSXEQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.20%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.58%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

9.59%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

13.12%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

14.30%

-10.20%

Сравнение комиссий PHYSX и EQTIX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и EQTIX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности EQTIX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.40%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

PHYSX and EQTIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTIX has higher volatility (2.20%) compared to PHYSX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PHYSX dropped -24.10% vs EQTIX's -53.77%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYSX и EQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор