Сравнение PHYSX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.25% соответственно.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и EQTIX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
PHYSX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
PHYSX
EQTIX
Сравнение PHYSX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.86 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 3.10 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.58 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.44 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и EQTIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и EQTIX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и EQTIX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -53.77% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -10.43% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -19.03% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -29.85% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.16% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.21% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.19% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и EQTIX
Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.45% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 7.52% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 14.71% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 13.12% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 14.31% | -10.22% |