PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYQX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYQX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.28% соответственно.

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий PHYQX и VWEAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PHYQX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.90

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.83

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

11.54

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.22

-0.10

Корреляция

Корреляция между PHYQX и VWEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и VWEAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и VWEAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYQXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-30.05%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.52%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-13.77%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-19.68%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.80%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.13%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и VWEAX

PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.41% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYQXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.31%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.46%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.86%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

5.27%

+0.20%