PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
3.95%
PHYQX
PIMIX

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.15% соответственно.


PHYQX

С начала года

7.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.48%

1 год

14.10%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

PIMIX

С начала года

4.85%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.46%

5 лет (среднегодовая)

3.18%

10 лет (среднегодовая)

4.15%

Основные характеристики


PHYQXPIMIX
Коэф-т Шарпа3.602.20
Коэф-т Сортино6.543.33
Коэф-т Омега1.981.43
Коэф-т Кальмара2.102.58
Коэф-т Мартина22.5710.48
Индекс Язвы0.62%0.90%
Дневная вол-ть3.92%4.31%
Макс. просадка-21.12%-13.39%
Текущая просадка-0.64%-1.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и PIMIX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PHYQX и PIMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.602.20
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.543.33
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.981.43
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.102.58
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 22.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.5710.48
PHYQX
PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
2.20
PHYQX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PIMIX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PIMIX в 6.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.24%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PIMIX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-1.71%
PHYQX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PIMIX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.00%
PHYQX
PIMIX