PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYQXPIMIX
Дох-ть с нач. г.8.20%5.35%
Дох-ть за 1 год15.09%10.74%
Дох-ть за 3 года2.23%2.04%
Дох-ть за 5 лет4.21%3.27%
Дох-ть за 10 лет5.08%4.23%
Коэф-т Шарпа3.822.42
Коэф-т Сортино6.983.73
Коэф-т Омега2.061.49
Коэф-т Кальмара1.982.31
Коэф-т Мартина24.8313.04
Индекс Язвы0.62%0.83%
Дневная вол-ть4.02%4.47%
Макс. просадка-21.12%-13.39%
Текущая просадка-0.43%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PHYQX и PIMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PIMIX

С начала года, PHYQX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 4.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
4.34%
PHYQX
PIMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и PIMIX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.83
PIMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 13.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.04

Сравнение коэффициента Шарпа PHYQX и PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82
2.42
PHYQX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PIMIX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.47%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PIMIX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-1.24%
PHYQX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PIMIX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.71%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
1.00%
PHYQX
PIMIX