Сравнение PHYQX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYQX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.56% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -4.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
PHYQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.91%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и JEPQ
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
PHYQX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PHYQX
JEPQ
Сравнение PHYQX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.63 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.75 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.55 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и JEPQ
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.57% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и JEPQ
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYQX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -20.07% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -8.82% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -4.77% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.55% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.38% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и JEPQ
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYQX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.94% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 10.52% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 18.53% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.90% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 16.90% | -11.43% |