PortfoliosLab logo
Сравнение PHYQX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYQX и JEPQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
38.02%
PHYQX
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYQX:

2.33

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

PHYQX:

3.56

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

PHYQX:

1.56

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PHYQX:

2.11

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

PHYQX:

9.08

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

PHYQX:

1.01%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

PHYQX:

3.91%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

PHYQX:

-21.12%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

PHYQX:

-2.07%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


PHYQX

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

1.41%

1 год

9.61%

5 лет

6.70%

10 лет

5.14%

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и JEPQ

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYQX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYQX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PHYQX: 2.33
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYQX: 3.56
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PHYQX: 1.56
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PHYQX: 2.11
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PHYQX: 9.08
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
0.44
PHYQX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и JEPQ

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
6.86%7.48%7.12%7.12%6.72%6.53%6.33%6.48%6.39%6.50%7.03%6.73%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и JEPQ

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-10.99%
PHYQX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и JEPQ

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 2.16%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
14.72%
PHYQX
JEPQ