Сравнение PHYQX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PHYQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYQX или JEPQ.
Основные характеристики
PHYQX | JEPQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.42% | 23.15% |
Дох-ть за 1 год | 15.84% | 30.52% |
Коэф-т Шарпа | 3.81 | 2.44 |
Коэф-т Сортино | 6.98 | 3.18 |
Коэф-т Омега | 2.06 | 1.50 |
Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.79 |
Коэф-т Мартина | 24.87 | 12.07 |
Индекс Язвы | 0.62% | 2.48% |
Дневная вол-ть | 4.02% | 12.27% |
Макс. просадка | -21.12% | -16.82% |
Текущая просадка | -0.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и JEPQ
С начала года, PHYQX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и JEPQ
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHYQX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и JEPQ
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM High Yield Fund Class R6 | 7.45% | 7.11% | 7.14% | 5.63% | 6.12% | 6.31% | 6.70% | 6.39% | 6.50% | 7.03% | 6.73% | 6.72% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и JEPQ
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и JEPQ
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.74%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.