PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYQX с FAGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYQX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.56%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		1.00%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.62% соответственно.

PHYQX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.70%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.91%

FAGIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.41%
1 год
14.18%
3 года*
11.03%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PHYQX и FAGIX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PHYQX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.08

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.89

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.40

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

14.13

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.86

+0.26

Корреляция

Корреляция между PHYQX и FAGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FAGIX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FAGIX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.57%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.35%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FAGIX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYQXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-37.97%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.49%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-15.42%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-28.45%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.68%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-7.01%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.06%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FAGIX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYQXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.89%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

4.71%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

7.06%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

6.49%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

7.79%

-2.32%