PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEQX с RSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEQX с RSDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX).

DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEQX и RSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEQX и RSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.48%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%1.02%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у RSDIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям RSDIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.22% соответственно.

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%

RSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.62%
1 год
0.54%
3 года*
3.70%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

RBC Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP
Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с RBESXRSDIX с DLDFXRSDIX с STBFXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARXRSDIX с DFAIX

Сравнение комиссий DFEQX и RSDIX

DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSDIX в 0.78%.

RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

DFEQX vs. RSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEQX c RSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEQXRSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

0.20

+3.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.61

0.28

+6.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.05

+1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

0.40

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.66

1.16

+19.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEQX vs. RSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEQX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа RSDIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEQX и RSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEQXRSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

0.20

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

1.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.10

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFEQX и RSDIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEQX и RSDIX

Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности RSDIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.30%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DFEQX и RSDIX

Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки RSDIX в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и RSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEQXRSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-6.66%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-2.89%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-6.40%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

-6.66%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.58%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.77%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.00%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEQX и RSDIX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEQXRSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.57%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.99%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

2.77%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.24%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

2.02%

-0.32%