PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYQX с DFAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both mutual funds - PHYQX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PHYQX returned 5.85%/yr vs 2.01%/yr for DFAPX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PHYQX charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у DFAPX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции DFAPX по среднегодовой доходности: 5.85% против 2.01% соответственно.

PHYQX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.31%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.85%

DFAPX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.63%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYQX и DFAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		1.64%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.45%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%

Correlation

The correlation between PHYQX and DFAPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.21

Over the past year, PHYQX and DFAPX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FXAIX
Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV

Доходность на риск

PHYQX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXDFAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.36

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.06

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.00

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

5.67

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DFAPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.41

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.48

+0.65

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и DFAPX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и DFAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYQXDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-18.30%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.66%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-4.74%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-18.22%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-18.30%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.39%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.47%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.93%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и DFAPX

PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеют волатильность 1.24% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYQXDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.27%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.68%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.89%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

5.82%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

4.88%

+0.61%

Сравнение комиссий PHYQX и DFAPX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и DFAPX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности DFAPX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.75%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		7.11%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Часто задаваемые вопросы

PHYQX and DFAPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAPX has higher volatility (1.27%) compared to PHYQX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PHYQX dropped -21.12% vs DFAPX's -18.30%.

PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYQX и DFAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор