PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYQX с DFAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).

PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYQX и DFAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		-0.05%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции DFAPX по среднегодовой доходности: 5.88% против 2.07% соответственно.

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%

DFAPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.12%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX
Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с SPYDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV

Сравнение комиссий PHYQX и DFAPX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Доходность на риск

PHYQX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXDFAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.01

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.45

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.97

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

5.75

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DFAPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.48

+0.64

Корреляция

Корреляция между PHYQX и DFAPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и DFAPX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности DFAPX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.77%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и DFAPX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и DFAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYQXDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-18.30%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.61%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-18.22%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-18.30%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.88%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.50%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и DFAPX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.41%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYQXDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.53%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

4.34%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

5.80%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.88%

+0.59%