PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while VWEAX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, PTRB returned 5.11%/yr vs 8.28%/yr for VWEAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.20%.

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и VWEAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%0.68%

Correlation

The correlation between PTRB and VWEAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.50

The correlation between PTRB and VWEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTRB и VWEAX

Секторы
PTRB
VWEAX

Финансовые услуги

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PTRB
4.2%
VWEAX
0.6%

Сырьевые материалы

PTRB

-

VWEAX

-

Коммуникационные услуги

PTRB

-

VWEAX

-

Потребительский циклический сектор

PTRB

-

VWEAX

-

Потребительский защитный сектор

PTRB

-

VWEAX

-

Энергетика

PTRB

-

VWEAX

-

Здравоохранение

PTRB

-

VWEAX

-

Промышленность

PTRB

-

VWEAX

-

Недвижимость

PTRB

-

VWEAX
0.0%

Технологии

PTRB

-

VWEAX

-

Коммунальные услуги

PTRB

-

VWEAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

PTRB vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.20

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.81

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.83

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

14.47

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.20

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.23

-1.18

Просадки

Сравнение просадок PTRB и VWEAX

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-30.05%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.52%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

-3.32%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.12%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и VWEAX

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.98%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.56%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.25%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.91%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

5.28%

+0.97%

Сравнение комиссий PTRB и VWEAX

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и VWEAX

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

PTRB and VWEAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор