Сравнение PTRB с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или VWEAX.
Основные характеристики
| PTRB | VWEAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 5.91 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 22.45 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 3.64% |
| Макс. просадка | -19.17% | -30.03% |
| Текущая просадка | -5.40% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между PTRB и VWEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и VWEAX
С начала года, PTRB показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 6.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и VWEAX
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTRB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и VWEAX
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности VWEAX в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.89% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.08% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и VWEAX
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и VWEAX
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.