Сравнение PTRB с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.15% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и VWEAX
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PTRB vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PTRB
VWEAX
Сравнение PTRB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.92 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.90 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.83 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 11.54 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.92 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.22 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и VWEAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и VWEAX
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и VWEAX
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -30.05% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.52% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.80% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -2.13% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.62% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и VWEAX
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.39% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.31% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.46% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.86% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.27% | +1.05% |