PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRB с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с VWEAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или VWEAX.

Корреляция

Корреляция между PTRB и VWEAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PTRB и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.22%
10.76%
PTRB
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRB:

1.54

VWEAX:

2.61

Коэф-т Сортино

PTRB:

2.27

VWEAX:

4.05

Коэф-т Омега

PTRB:

1.28

VWEAX:

1.65

Коэф-т Кальмара

PTRB:

0.78

VWEAX:

3.51

Коэф-т Мартина

PTRB:

4.52

VWEAX:

14.27

Индекс Язвы

PTRB:

1.87%

VWEAX:

0.64%

Дневная вол-ть

PTRB:

5.49%

VWEAX:

3.48%

Макс. просадка

PTRB:

-19.17%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

PTRB:

-3.39%

VWEAX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.57%.

PTRB

С начала года

2.89%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.42%

1 год

8.67%

5 лет

5.34%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTRB и VWEAX

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
График комиссии PTRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTRB: 0.49%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRB и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTRB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PTRB: 1.54
VWEAX: 2.61
Коэффициент Сортино PTRB, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTRB: 2.27
VWEAX: 4.05
Коэффициент Омега PTRB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PTRB: 1.28
VWEAX: 1.65
Коэффициент Кальмара PTRB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PTRB: 0.78
VWEAX: 3.51
Коэффициент Мартина PTRB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PTRB: 4.52
VWEAX: 14.27

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
2.61
PTRB
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и VWEAX

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности VWEAX в 6.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.95%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и VWEAX

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-0.39%
PTRB
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и VWEAX

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
1.93%
PTRB
VWEAX