PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

PHYL и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и PSH

2026 (YTD)202520242023
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%0.65%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий PHYL и PSH

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PHYL vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.54

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.34

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

10.93

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.20

-1.51

Корреляция

Корреляция между PHYL и PSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и PSH

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и PSH

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-3.06%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.84%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.27%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.61%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и PSH

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.59%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.00%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.94%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

3.30%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

3.30%

+4.42%