Сравнение PHYL с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
PHYL и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 7.16% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и IBHE
PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
PHYL vs. IBHE — Ранг доходности на риск
PHYL
IBHE
Сравнение PHYL c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 4.09 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.96 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.38 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 49.80 | -40.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.90 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и IBHE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и IBHE
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и IBHE
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -26.91% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -0.69% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -8.51% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.45% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.08% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и IBHE
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.00% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.49% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.33% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.90% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 11.67% | -3.95% |