PortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с IBTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHE и IBTE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.54%
6.50%
IBHE
IBTE

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBHE

С начала года

1.48%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.83%

1 год

6.37%

5 лет

6.88%

10 лет

N/A

IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и IBTE

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%.


График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и IBTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHE: 3.48
IBTE: 6.46
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHE: 5.18
IBTE: 16.07
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHE: 1.79
IBTE: 4.12
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHE: 8.35
IBTE: 10.25
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHE: 49.52
IBTE: 115.95


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
6.46
IBHE
IBTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBTE

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
6.47%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.47%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBTE


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.04%
IBHE
IBTE

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBTE

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97%
0
IBHE
IBTE