PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с IBTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
2.52%
IBHE
IBTE

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у IBTE с доходностью 4.42%.


IBHE

С начала года

6.68%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.13%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IBTE

С начала года

4.42%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IBHEIBTE
Коэф-т Шарпа3.579.08
Коэф-т Сортино5.9421.98
Коэф-т Омега1.794.72
Коэф-т Кальмара13.572.14
Коэф-т Мартина49.33316.84
Индекс Язвы0.18%0.02%
Дневная вол-ть2.46%0.57%
Макс. просадка-26.92%-6.78%
Текущая просадка-0.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и IBTE

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IBHE и IBTE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.579.08
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.9421.98
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.794.72
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.572.14
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0049.33316.84
IBHE
IBTE

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.57, что ниже коэффициента Шарпа IBTE равного 9.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и IBTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
9.08
IBHE
IBTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBTE

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IBTE в 4.73%


TTM20232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
4.73%4.22%2.00%0.46%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBTE

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки IBTE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IBTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
IBHE
IBTE

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBTE

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.17%
IBHE
IBTE