PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с IBTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IBHEIBTE
Дох-ть с нач. г.6.63%4.34%
Дох-ть за 1 год8.68%5.34%
Дох-ть за 3 года4.21%1.21%
Коэф-т Шарпа3.349.29
Коэф-т Сортино5.4522.71
Коэф-т Омега1.764.84
Коэф-т Кальмара12.552.04
Коэф-т Мартина48.45327.63
Индекс Язвы0.19%0.02%
Дневная вол-ть2.78%0.58%
Макс. просадка-26.92%-6.78%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IBHE и IBTE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBTE

С начала года, IBHE показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у IBTE с доходностью 4.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
2.55%
IBHE
IBTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и IBTE

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 48.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0048.45
IBTE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.009.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 22.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0022.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 327.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00327.63

Сравнение коэффициента Шарпа IBHE и IBTE

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.34, что ниже коэффициента Шарпа IBTE равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и IBTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
9.29
IBHE
IBTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBTE

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IBTE в 4.74%


TTM20232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
4.74%4.22%2.00%0.46%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBTE

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки IBTE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IBTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IBHE
IBTE

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBTE

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36%
0.18%
IBHE
IBTE