PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

PHYL и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и HYLB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий PHYL и HYLB

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHYL vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.97

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.92

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

10.01

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.13

Корреляция

Корреляция между PHYL и HYLB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и HYLB

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и HYLB

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-22.91%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-3.88%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-15.54%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.02%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.47%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и HYLB

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.83%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.49%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

7.45%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

8.24%

-0.52%