Сравнение PHYL с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
PHYL и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.19% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.15% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
PHYL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и HYHG
PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
PHYL vs. HYHG — Ранг доходности на риск
PHYL
HYHG
Сравнение PHYL c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.86 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.29 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.77 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 8.44 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.86 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и HYHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и HYHG
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и HYHG
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -25.71% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.03% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -9.21% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.55% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.08% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и HYHG
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 4.48% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 8.09% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 8.12% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 9.20% | -1.48% |