Сравнение PHRAX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 2.44% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и VRTPX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Доходность на риск
PHRAX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
PHRAX
VRTPX
Сравнение PHRAX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.22 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 0.88 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и VRTPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и VRTPX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VRTPX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и VRTPX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -42.33% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.41% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -34.35% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -10.22% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -11.55% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.18% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и VRTPX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.54% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.25% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.36% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.90% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.92% | -0.94% |