Сравнение PHRAX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.92% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и PXSGX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
PHRAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PHRAX
PXSGX
Сравнение PHRAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -1.05 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -1.56 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.81 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -1.81 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -1.05 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и PXSGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и PXSGX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и PXSGX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -53.72% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -28.55% | +16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -42.49% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -42.49% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -40.54% | +34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -11.52% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 12.74% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.59% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 13.19% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 21.91% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 24.81% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.52% | -1.54% |