PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.55%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности PHO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.91% соответственно.

PHO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-3.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
11.55%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.40%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between PHO and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.28

The correlation between PHO and USL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHO и USL

Секторы
PHO
USL

Промышленность

56.3%

-

Коммунальные услуги

14.1%

-

Технологии

13.1%

-

Сырьевые материалы

8.4%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
USL

-

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
USL

-

Технологии

PHO
13.1%
USL

-

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
USL

-

Здравоохранение

PHO
8.2%
USL

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
USL
4.5%

Коммуникационные услуги

PHO

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

PHO

-

USL

-

Энергетика

PHO

-

USL

-

Недвижимость

PHO

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

PHO vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 55
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.04

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.58

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.47

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

7.02

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.04

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.01

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PHO и USL

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-89.06%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-16.76%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-23.33%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-33.82%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-66.02%

+31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-38.16%

+27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-61.46%

+51.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

8.27%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и USL

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.01%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

10.53%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

23.33%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

28.54%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

30.08%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

32.35%

-12.90%

Сравнение комиссий PHO и USL

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и USL

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to PHO (4.01%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.55% vs 10.91% for USL. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.55% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for USL.

PHO is categorized as Water Equities, while USL is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор