PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с TBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с TBLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both Water Equities funds - PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index while TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHO returned 5.95%/yr vs 4.92%/yr for TBLU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHO charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for TBLU.

Доходность

Сравнение доходности PHO и TBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у TBLU с доходностью 2.38%.

PHO

1 день
1.83%
1 месяц
5.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-3.31%
1 год
0.21%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.95%
10 лет*
12.39%

TBLU

1 день
1.69%
1 месяц
3.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.16%
3 года*
10.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и TBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-1.45%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%18.44%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		2.38%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.81%

Correlation

The correlation between PHO and TBLU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.79

The correlation between PHO and TBLU shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHO и TBLU

Секторы
PHO
TBLU

Промышленность

55.1%
65.7%

Коммунальные услуги

13.8%
24.1%

Технологии

12.8%
0.6%

Здравоохранение

9.6%

-

Сырьевые материалы

8.5%
7.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
55.1%
TBLU
65.7%

Коммунальные услуги

PHO
13.8%
TBLU
24.1%

Технологии

PHO
12.8%
TBLU
0.6%

Здравоохранение

PHO
9.6%
TBLU

-

Сырьевые материалы

PHO
8.5%
TBLU
7.4%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
TBLU

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

TBLU

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

TBLU
0.7%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

TBLU
1.0%

Энергетика

PHO

-

TBLU
0.5%

Недвижимость

PHO

-

TBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Tortoise Global Water Fund

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с TCAITBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с AQWATBLU с BNO

Доходность на риск

PHO vs. TBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 99
Ранг коэф-та Мартина
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c TBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOTBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.15

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.32

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.16

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

0.36

-0.32

PHO vs. TBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TBLU равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и TBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и TBLU

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и TBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOTBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-37.58%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.17%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.42%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-35.36%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-7.71%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.16%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

6.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и TBLU

Invesco Water Resources ETF (PHO) и Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеют волатильность 4.98% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOTBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.80%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.98%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.79%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.38%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.95%

+0.51%

Сравнение комиссий PHO и TBLU

PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и TBLU

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TBLU в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		4.24%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and TBLU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.98%) compared to TBLU (4.80%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs TBLU's -37.58%.

On 5-year performance, PHO leads with 5.95% vs 4.92% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.95% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

TBLU has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.58% for PHO.

PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.40% for TBLU.

TBLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и TBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор