Сравнение TBLU с TNUK
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while TNUK is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise. TBLU is passively managed, while TNUK is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for TNUK.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и TNUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у TNUK с доходностью 4.10%.
TBLU
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
TNUK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLU и TNUK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -1.55% | -0.69% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 4.10% | 0.02% |
Correlation
The correlation between TBLU and TNUK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. TNUK — Ранг доходности на риск
TBLU
TNUK
Сравнение TBLU c TNUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLU | TNUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLU | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TBLU и TNUK
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки TNUK в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и TNUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -17.94% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -13.08% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.76% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и TNUK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | TNUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 34.07% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 34.07% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 34.07% | -15.11% |
Сравнение комиссий TBLU и TNUK
TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TNUK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и TNUK
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как TNUK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.36% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and TNUK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.
TBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for TNUK.
TBLU is categorized as Water Equities, while TNUK is Energy Equities. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.75% for TNUK.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и TNUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор