PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHO с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHO и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и SH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF
-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.33% против -11.91% соответственно.


PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Water Resources ETF

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий PHO и SH

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

PHO vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHOSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.66

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.82

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.46

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

-0.56

+1.93

PHO vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHOSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.46

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.66

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.56

+0.91

Корреляция

Корреляция между PHO и SH составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и SH

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SH в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHO и SH

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


PHOSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-94.26%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-26.61%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-40.35%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-74.31%

+39.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-93.87%

+84.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-67.50%

+57.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

21.86%

-17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и SH

Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 5.37% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHOSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.45%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.18%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.86%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.99%

+1.44%