Сравнение PHO с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH).
PHO и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.33% против -11.91% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и SH
PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
PHO vs. SH — Ранг доходности на риск
PHO
SH
Сравнение PHO c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.66 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.82 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.46 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.56 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.66 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.46 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.66 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.56 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между PHO и SH составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и SH
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и SH
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -94.26% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -26.61% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -40.35% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -74.31% | +39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -93.87% | +84.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -67.50% | +57.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 21.86% | -17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и SH
Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 5.37% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.36% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.45% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.18% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.86% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 17.99% | +1.44% |