PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с SH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs -12.88%/yr for SH. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. PHO charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности PHO и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 11.46% против -12.88% соответственно.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between PHO and SH is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between PHO and SH has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PHO и SH

Секторы
PHO
SH

Промышленность

56.3%

-

Коммунальные услуги

14.1%

-

Технологии

13.1%

-

Сырьевые материалы

8.4%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
91.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
SH

-

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
SH

-

Технологии

PHO
13.1%
SH

-

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
SH

-

Здравоохранение

PHO
8.2%
SH

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
SH
91.6%

Коммуникационные услуги

PHO

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

PHO

-

SH

-

Энергетика

PHO

-

SH

-

Недвижимость

PHO

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

PHO vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-1.50

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-2.16

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.77

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.97

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.77

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-1.50

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.54

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.72

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.59

+0.93

Просадки

Сравнение просадок PHO и SH

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-94.66%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-18.28%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-38.82%

+19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-44.53%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-76.12%

+41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-94.64%

+84.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-67.73%

+57.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

9.95%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и SH

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.79%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.92%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

11.79%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.85%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.01%

+1.44%

Сравнение комиссий PHO и SH

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и SH

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SH в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and SH have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (3.70%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs -12.88% for SH. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while SH is Inverse Equities. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.90% for SH.

PHO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор