PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHO returned 5.23%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности PHO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between PHO and OILK is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.13

The correlation between PHO and OILK shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHO и OILK

Секторы
PHO
OILK

Промышленность

56.3%

-

Коммунальные услуги

14.1%

-

Технологии

13.1%

-

Сырьевые материалы

8.4%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
56.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
OILK

-

Технологии

PHO
13.1%
OILK

-

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
OILK

-

Здравоохранение

PHO
8.2%
OILK

-

Финансовые услуги

PHO
0.0%
OILK

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

OILK

-

Энергетика

PHO

-

OILK

-

Недвижимость

PHO

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

PHO vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.99

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.51

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.30

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

6.67

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.99

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PHO и OILK

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-83.76%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.35%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-23.42%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-34.69%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-5.49%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-32.60%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

8.57%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и OILK

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

10.52%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

23.32%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

28.82%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

30.13%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

35.97%

-16.52%

Сравнение комиссий PHO и OILK

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и OILK

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and OILK have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 5.23% for PHO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while OILK is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор