PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF
-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.11% соответственно.


PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Water Resources ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий PHO и GLD

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

PHO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHOGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.89

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.31

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.70

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

9.90

-8.53

PHO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.89

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между PHO и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и GLD

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHO и GLD

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PHOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-45.56%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-19.21%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-21.03%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-22.00%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-11.71%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-16.17%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.25%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и GLD

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.48%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

24.34%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

27.81%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.75%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

15.88%

+3.55%