Сравнение PHO с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Gold Shares (GLD).
PHO и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.11% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и GLD
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
PHO vs. GLD — Ранг доходности на риск
PHO
GLD
Сравнение PHO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.89 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.31 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.70 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 9.90 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.89 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PHO и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и GLD
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и GLD
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -45.56% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -19.21% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -21.03% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -22.00% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -11.71% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -16.17% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 5.25% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и GLD
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.48% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 24.34% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 27.81% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.75% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 15.88% | +3.55% |