PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.55%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PHO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции DBE немного впереди с 12.03%.

PHO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-3.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
11.55%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.40%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PHO and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.26

The correlation between PHO and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PHO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.43

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.96

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.89

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

11.53

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.43

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PHO и DBE

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-86.69%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.41%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-23.89%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-38.74%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-60.84%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-30.27%

+19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-57.31%

+47.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

7.35%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и DBE

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.01%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

12.95%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

30.86%

-19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

34.97%

-19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

29.39%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

28.33%

-8.88%

Сравнение комиссий PHO и DBE

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и DBE

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PHO (4.01%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 11.55% for PHO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while DBE is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор