PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PHO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.13% соответственно.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between PHO and BNO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.23

The correlation between PHO and BNO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

PHO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.15

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.65

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.99

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

9.39

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.15

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PHO и BNO

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-87.06%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.87%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-23.75%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-33.70%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-75.18%

+40.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-12.72%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-40.16%

+29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

9.48%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и BNO

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

14.12%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

36.21%

-25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

41.56%

-26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

35.40%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

36.69%

-17.24%

Сравнение комиссий PHO и BNO

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и BNO

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and BNO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 11.46% for PHO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BNO.

PHO is categorized as Water Equities, while BNO is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор