Сравнение PHM с ULTA
PHM (PulteGroup, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PHM in Residential Construction, ULTA in Specialty Retail. Over the past 10 years, PHM returned 22.20%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 22.20% против 7.00% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам PHM и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between PHM and ULTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
PHM:
$23.88B
ULTA:
$20.56B
PHM:
$10.36
ULTA:
$26.57
PHM:
11.88
ULTA:
17.60
PHM:
0.84
ULTA:
1.75
PHM:
1.44
ULTA:
1.65
PHM:
1.84
ULTA:
7.97
PHM:
$16.83B
ULTA:
$12.71B
PHM:
$4.39B
ULTA:
$5.00B
PHM:
$2.76B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. ULTA — Ранг доходности на риск
PHM
ULTA
Сравнение PHM c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.03 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 0.08 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и ULTA
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -87.89% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -34.56% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -44.56% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -44.56% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -64.92% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -33.82% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -20.81% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 14.13% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и ULTA
PulteGroup, Inc. (PHM) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеют волатильность 9.64% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.69% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 25.04% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 33.39% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 34.26% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 38.32% | -1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и ULTA
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и ULTA
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and ULTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.69%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs ULTA's -87.89%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор