Сравнение PHM с INTU
PHM (PulteGroup, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PHM returned 22.20%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 22.20% против 10.90% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам PHM и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between PHM and INTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between PHM and INTU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$23.88B
INTU:
$76.38B
PHM:
$10.36
INTU:
$16.37
PHM:
11.88
INTU:
16.90
PHM:
0.84
INTU:
1.01
PHM:
1.44
INTU:
3.70
PHM:
1.84
INTU:
3.70
PHM:
$16.83B
INTU:
$20.93B
PHM:
$4.39B
INTU:
$16.97B
PHM:
$2.76B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. INTU — Ранг доходности на риск
PHM
INTU
Сравнение PHM c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.68 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.97 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.88 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и INTU
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -75.29% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -65.49% | +42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -65.49% | +27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -65.49% | +27.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -65.49% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -65.49% | +49.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -24.14% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 33.92% | -22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и INTU
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.64%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 28.49% | -18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 42.51% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 44.40% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 37.54% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 33.98% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и INTU
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и INTU
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and INTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs INTU's -75.29%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор